Коллеги, доброго дня!
Вчера вечером я  выложил расчеты обоснования сегодняшнего утреннего отскока по RIM2 в дневных свечах.
Не буду повторять все свои расчеты, они есть в блоге:
http://smart-lab.ru/blog/47650.php


Повторю лишь таблицу с расчетом математического ожидания исхода трейда:



 Зеленым цветом выделена конечная цель вчерашних вечерних покупок в % от цены ЗАКРЫТИЯ вчерашней вечерней сессии.
Цена закрытия составила 158750п, значит цель 158750 + 1,16% =  160590п.
Поскольку по состоянию на время написания этого поста максимальная цена составляет 160500, то можно смело считать, что цель всей сделки достигнута. Поэтому позиции я прикрыл по средней цене около 160000п.

( Читать дальше )

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.

Вот она на 21.10 мск



Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:

<col />
04.08.2011

08.08.2011

15.09.2011

16.09.2011

22.09.2011

27.10.2011

01.11.2011



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Кратко черкану по текущей ситуации в RIM2_120м.
Если к 16.00 мск цена останется выше 167120п, то у меня будет сигнал лонга.
Вот текущая кариинка на 15.35



За сим все и удачи!


з.ы. Сигнал не возник, не удержалась цена на нужном уровне. Сижу в остатках шортов 

Коллеги, доброе утро! Вчера под самый занавес вечерки на моем рабочем фрейме 120м приехал сигнал на покупку, который стартует сегодня с утра.



Соответственно, шорты закрыл.
О сигнале шорт писал 07 марта.

Шорт вышел убыточный, но внутри сигнала удалось спекульнуть, поэтому убытки малость сгладил. Согласно моей системе, я должен сегодня утром закрыть остатки шортов и встать в лонг. Но, видя как закрывалась америка на фсипе, я решил закрыть шорты и открыть 50% лонгов на закрытии вечерки. Остальное добираю сегодня.



Технически, первая цель лонгов — 176750п. За сим все и удачи!

Коллеги, доброго дня!
Несколько запоздалый пост, за что прошу прощения.
Вчера в 18.00 остатки моих лонгов в RIH2 агрессивно превратились в шорты.
О формировании лонгов я писал в посте от 24.02.12 на comon.ru


Итак, утро встречаю в шортах



За сим все и всем удачи!